Avec l'aide de Homura, Kyôko et Sayaka échappent de justesse des griffes d'une puissante sorcière. Les jeunes filles découvrent alors que Sayaka est désormais une sorcière et qu'il est impossible de la sauver. Kyôko décide tout de même de l'affronter pour tenter de la faire revenir à la raison. De son côté, Homura prépare son plan qui consiste à combattre la nuit des Walpurgis, une très puissante sorcière, et à protéger coûte que coûte Madoka de son destin.