朝ごはんにおいしい燃料を飲んだ列車たちが冒険三昧の街トレイン・タウンでは、戦いごっこをしていたイーサン、ジョージ、ベラ、アンソニーが、近くの森に秘密基地をつくることにした。快適な場所にするため、“基地の存在は秘密”と約束した上で、それぞれ必要なものを取りに家に戻るのだが…。

イーサンは夜遅くまでサム・スパーキーらと怖い話で盛り上がるが、その夜、寝つけなくなってしまった。翌朝、ジョージも眠れなかったと聞いたイーサンは、ベラに、恐怖心を追い払う方法を知らないか質問する。2台であれこれ話すうち、イーサンは、笑うことで怖さが消えることに気づく。

イーサン、ジョージ、ベラは戦争博物館を見学。そしてイーサンの父親がある無名の英雄の話を始めた。戦争中、敵に包囲され孤立した味方の軍隊に弾薬を届けるため、1台で包囲網を突破した勇敢な機関車がいた。誰も名前を覚えておらず、勲章が与えられないままになっていたそうで…。

キャンプに来たイーサン、ジョージ、ベラ、アンソニー。ジョージがコンパスの重要性について説明を始めると、イーサンはそんなものがなくても平気だと宣言。迷子になるためのお出かけをすることに。森の奥で本当に迷子になってしまった一行は、帰り道を見つけるべく知恵を絞るのだった！

エイリアン映画を見た帰り道、怪しい光に遭遇し、エイリアンにエンジンを吸い取られると思い込んだアーノルド。翌朝ジョージたちを原っぱへ連れていくと、そこには怪しいサークルの痕跡が！UFOの正体を突き止めようと、イーサンとジョージは夜通しカメラを回すことにするのだが…。