업무 때문에 런던에 온 해니는 아나벨라라는 한 여인을 우연히 만나게 된다. 그런데 이 여인은 해니의 아파트까지 쫓아 와 해니에게 자신이 스파이이며 도망을 다니고 있다고 이야기한다. 게다가 영국 공군의 일급비밀을 외국에 넘기려는 스파이들을 자신이 직접 저지해야 한다면서, 39 계단이라는 정체불명의 암호를 말한다.