Los Angeles, 1938. L'inspecteur du LAPD Tiago Vega et son équipier Lewis Michener enquêtent sur un quadruple meurtre. À l'Hôtel de Ville, Raul Vega, le frère activiste de Tiago affronte le fougueux conseiller municipal Charlton Townsend au sujet de la construction de la première autoroute de Californie. Pendant ce temps, Peter Craft, le chef de la Fédération germano-américaine fait la connaissance de la mystérieuse Elsa, maman de l'un de ses patients. Sentant le danger, Maria, la mère de Tiago, supplie la Santa Muerte de protéger sa famille au moment où les tensions avec la ville risquent de devenir explosives. Premier épisode de la saison.

En 1938, à Los Angeles, les tensions sociales et politiques sont à leur apogée lorsqu'un meurtre atroce est commis, choquant la ville entière. Le détective Tiago Vega, immigré mexicain, et son mentor, Lewis Michener, se retrouvent bientôt à nager en eaux-troubles. Tiago et sa famille, aux prises avec des forces puissantes, sont menacés de mort...

Tiago et Milly vont sur la jetée de Santa Monica pour essayer d'échapper à leurs vies compliquées. Furieux du meurtre de ses amis, Lewis interroge Brian Koenig, un jeune étudiant de Cal-Tech. Les ambitions politiques de Townsend et Alex sont bousculées quand la conseillère municipale Beverly Beck leur jure de les combattre. Peter Craft découvre une triste réalité en allant rendre visite à Elsa à son domicile. Mateo se rend au dancing le Crimson Cat et pénètre dans un nouveau monde dangereux et séduisant.

Tiago fouille la maison de plage de Sœur Molly à la recherche d'indices. Peter Craft invite Elsa à une fête. Lewis demande à un gangster de l'aider à lutter contre la menace nazie croissante à Los Angeles.

Josephina se confie à Soeur Molly. Cette dernière est choquée d'apprendre que Josefina est la soeur de Tiago. L'enquête de Tiago et Lewis les mène à la maison Vega.

Penny Dreadful City of Angels : 06 How is it with Brothers. Alors que Tiago et Lewis interrogent Diego, Adelaide met en garde Molly au sujet de ses désirs personnels. Pendant ce temps, Towsend fait une découverte surprenante sur le passé de Kurt et Peter Craft est contraint de prendre une lourde décision concernant son mariage avec Linda ...